隔夜原油下跌;豆油震荡整理★◆★◆★,BMD棕榈油区间震荡。油脂今日或延续区间震荡,多单跌破支撑离场。套利;棕榈油5-9套利■◆■◆;买棕榈油5月抛菜籽油5月试持。
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期权(Option)又称选择权■★★★★，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方■★■★■◆;买方即权利的受让人★★★■◆，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限，因此在很多时候◆■◆■■◆，利用期权来取代期货进行做空、套利交易★◆◆★■，会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率
总体上看■■■，股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型，其原理都是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。
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股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为★★。股指期货套利分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利■★◆。
有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种(股票或者期货等)■■★★，再找出每一对投资品种的长期均衡关系(协整关系)，当某一对品种的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种◆◆■，等到价差回归均衡时获利了结即可■◆◆★。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指套利、融券对冲和外汇套利交易。
套利交易模式主要分为4大类型，分别为：股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。
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中国金融期货交易所12月2日宣布调整股指期货交易安排。消息一出，引得量化对冲私募、公募一片欢腾。
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与股指期货对冲类似，商品期货同样存在套利策略AG娱乐手机版网站，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实货、同时在期货市场上卖出(或买入)期货合约;而套利却只在期货市场上买卖合约■■◆■★，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现套利、跨期对套利、跨市场套利和跨品种套利4种
套利成功的关键环节主要有：1、快速捕捉并锁定套利机会；2◆★■★■、具备融券能力且所融证券到位快◆★★■；3、卖空现货和买入期货必须同时完成以尽可能降低套利误差；4、正确估计套利期间的平均红利率；5、正确估计指数样本调整的影响。
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套利交易模式主要分为4大类型，分别为：股指期货套利■★、商品期货套利、统计和期权套利。
在《量化投资—策略与技术》一书中，将对冲交易模式总结为4大类型★★■■◆★，一是股指期货对冲，主要包括期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。二是商品期货对冲，主要有期现对冲、跨期对冲利、跨市场套利和跨品种套利4种。三是统计对冲，它是是一种风险套利。四是期权对冲◆◆★◆，优点在于收益无限的同时风险损失有限。
